『100まで学びつくす信用リスク管理』が刊行になりました

弊社尾藤の新著『100まで学びつくす信用リスク管理』が、金融財政事情研究会より刊行になりました。本作では、信用リスク管理業務に携わるすべての皆様を対象に、貸出ポートフォリオの信用リスクを管理するうえで必要な知識とノウハウについて、文字通り0から100まで、著者の知りうるすべてを書きつくしています。

主な目次は以下のとおりです。

第１章　基礎編　信用リスク
Ⅰ　信用リスクとは何か
Ⅱ　信用リスクと予想損失
Ⅲ　予想損失と統計学
Ⅳ　予想損失の落とし穴
Ⅴ　信用リスク管理の実践

第２章　基礎編　予想損失
Ⅰ　予想損失と予想損失率
Ⅱ　損失率法
Ⅲ　PD・LGD法
Ⅳ　信用格付によるPD推定
Ⅴ　ポートフォリオリスク管理と非予想損失

第３章　技術編　PDとLGD
Ⅰ　確率変数
Ⅱ　確率分布
Ⅲ　統計的仮説検定によるPDの検証
Ⅳ　補論　確率変数に係る技術的な論点

第４章　技術編　スコアリングモデル
Ⅰ　モデルの定義
Ⅱ　統計モデル
Ⅲ　機械学習モデル
Ⅳ　モデルの評価
Ⅴ　モデルの構築
Ⅵ　補論　スコアリングモデルに係る技術的な論点

第５章　技術編　非予想損失
Ⅰ　損失額分布の定義
Ⅱ　損失額分布の推定
Ⅲ　企業価値モデル
Ⅳ　モンテカルロシミュレーションの例
Ⅴ　補論　非予想損失に係る技術的な論点

第６章　実践編　信用格付制度──信用リスク管理業務と債務者格付
Ⅰ　信用リスク管理業務
Ⅱ　債務者格付とPD
Ⅲ　補論　信用リスク管理に係る技術的論点

第７章　実践編　信用格付制度──案件格付と格付制度の検証
Ⅰ　案件格付とLGD
Ⅱ　信用格付制度の検証
Ⅲ　補論　格付制度の検証に係る技術的論点

第８章　実践編　信用リスク管理の今後
Ⅰ　予想信用損失モデル
Ⅱ　将来予測
Ⅲ　真の「目利き」とは

くわしい内容についてはKINZAIストアをご確認ください。